2006年09月03日
アクティブファンドの組入れ銘柄の選別
アクティブファンドの場合、ベンチマークを上回るリターンの実現が求められます。
そのため、いかにして組入れ銘柄を選別するかは、非常に大切な問題です。
その選別方法は、独自の計量モデルを用いて行なうファンド、ファンドマネージャーが選別するファンドなどがあります。
たとえば、「GS日本株式インデックス・プラス」は、計量モデルを採用していますが、その方法を見てみましょう。
まず、東証1部に上場されている約1600銘柄の中から、投資に不適格と思われる銘柄を投資対象から外します。
次に、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが独自に開発した6つの評価基準を使う計量モデルで、個別銘柄の評価を行ないます。
そして、銘柄の組入れを行なうのです。
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